לעיתים רבות עולה הצורך במיזוג התחזיות של מס׳ מודלים לכדי תחזית אחת. כאשר יש בידינו דוגמאות מתויגות, ניתן למזג את התחזיות ע״י מתן משקל לכל תחזית באופן שמשקף את הדיוק של המודל (מודלים מדויקים יותר יקבלו משקל גדול יותר).
אולם, במגוון רב של מקרים, לא קיימת גישה לדוגמאות מתויגות, ולכן לא ניתן להעריך את מידת הדיוק של כל מודל באופן ישיר מהנתונים. בנוסף, אסטרטגיות כגון מיצוע פשוט, או חישוב חציון של התחזיות הוא אינם אופטימלים כיוון שהם מניחים באופן סמוי שרמת הדיוק של המודלים השונים זהה. בעבודה זו, אנחנו מתמקדים בבעיית הרגרסיה, בה המודלים השונים נדרשים כולם לחזות משתנה רציף.